2012年3月10日土曜日

数理ファイナンスにカテゴリ化

English version

動機は第0話で記載しました。途中で驚いたことに、Black-Scholesの微分方程式が、Schroedinger方程式の虚時間変換であるということが、Phorgy Phynanceというブログに掲載されていることに気づきました.前のポストではFeynman-Kac公式へ結び付けての話を追加しましたが、n-cafeの記事ではEricさんが、点粒子のカテゴリ化が弦理論となるということの類似が、価格曲線と価格の考え方になる、つまり、Black-Scholes方程式のカテゴリ化を考えましょうと主張しているようです.

Classical String Theory and Categorified Symplectic Geometry のコメント

原文はn-cafeのJohn Baezさんのポストした記事(2008年8月):

Classical String Theory and Categorified Symplectic Geometry

1 件のコメント:

  1. このコメントの下にコメントとして、Donaldson理論とSW理論が登場するのであるが、さらにここのCategorificationにDiffとPLを比較し、Casson-hundleが関係していることが記載されている。

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